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Distribuciones de probabilidad alternativas para la gestión de riesgo en mercados financieros

2014

Esta tesis se constituye de seis Capítulos y está organizada de la siguiente manera: el primer Capítulo tiene carácter introductorio al tema, se presentan los aspectos preliminares de la investigación, incluyendo los elementos básicos de la teoría financiera. El Capítulo se divide en dos temas: los modelos de valoración de derivados y los cálculos del VaR y CVaR. Adicionalmente en este Capítulo se introducen las familias de distribuciones que se usarán en sus formas estándar con media cero y varianza uno, y se presentan algunas de sus propiedades estadísticas teóricas. Estas familias de distribuciones presentan la ventaja de ser muy flexibles y de ilustrar muchas propiedades de interés en e…